Kauzalita pri budovaní a optimalizácii obchodných systémov

Pri vzdelávaní v oblasti tradingu som si všimol dôležitú vec. Je to vec, ktorú pochopí každý jeden obchodník už vo svojich začiatkoch. Poprípade, keď vymaže svoje prvé konto. Tá vec je, že trh nikdy neodpúšťa chyby a rozprávkovo odmeňuje správne rozhodnutia. Na kapitálových trhoch nehrá žiadnu rolu nejaký úplatok, známosť a teoreticky povedané ani nadobudnuté vzdelanie. Jediný rozdiel medzi obchodníkmi je čas, v priebehu  ktorého nadobudli skúsenosti. Tempo závisí na jednotlivcoch.  No aby to nevyzeralo jednoducho, rozdielov je viac, no mnoho z nich je nepatrných. Najsilnejšou zbraňou obchodníka je zákonite jeho obchodný systém. Práve ten nám má dať určité to percento výhod navrch oproti iným hráčom na trhu.

V tomto článku by som chcel bližšie hovoriť o kauzalite budovania a optimalizácie obchodných systémov na kapitálových trhoch. Som presvedčený, že každý ostrieľaný obchodník mi dá za pravdu, že v tejto práci sa nedajú nájsť žiadne skratky. Treba si osvojiť obchodné metódy, treba sa naučiť rozpoznávať dôležité správy, treba vedieť čítať z cenového grafu a najmä si treba zostaviť súbor pravidiel podľa ktorých vstupujeme a vystupujeme z obchodných pozícií, teda obchodný systém, aby sa do toho čo najmenej plietli emócie.

Aj ja keď som začínal s tradingom, ignoroval som fundamentálne správy, môj graf bol plný indikátorov. Neviem to presne, ale myslím že som ich tam mal viac ako desať. To už je dosť práce s hľadaním nejakého patternu ktorý by som mohol zobchodovať.  Ja som spravil veľkú chybu, pretože som si tam tie indikátory nahádzal podľa popisu ako fungujú a pozeral som. Ak to nefungovalo, menil som to ako ponožky. Nesledoval som kauzalitu. Teda ak by som svoj obchodný systém išiel budovať od základov, vyberiem si jeden indikátor a testujem jeho účinky samostatne. Potom časom pridám ďalší a sledujem jeho kauzálne následky. Je môj systém efektívnejší ak používam iba prvý indikátor samostatne? Alebo mi ukazuje pravdepodobnejšie pohyby v kombinácii s iným? To sú dôležité otázky, pretože pri komplexnej prestavbe svojich metód pri pár neúspešných obchodoch môžete z používania vyradiť práve nástroj, ktorý by vyhovoval vašej povahe a psychike najviac, mal by rozumný pomer strát a ziskov, nevytváral by stres. Samozrejme, všetko súvisí so všetkým. Ak pridáte jeden indikátor automaticky to zmení správanie systému. Ale ak budete systém meniť často, z vlastnej skúsenosti viem povedať, že to prinesie iba frustráciu a pocit zlyhania. A ten si nemôžeme dovoliť.

Ja osobne na grafe nepoužívam už žiaden indikátor. Svojou optimalizáciou som prešiel od preplneného grafu až po bod, kedy si kreslím trendové čiary, sledujem potenciálne úrovne odporu a podpory, volume. Ak vidím, že je trh v dlhodobejšej konsolidácii a volume stúpa, viem že je to len ticho pred búrkou. Trh akumuluje silu. A viem že pri prekonaní niektorej zo S/R úrovní bude kauzálny následok v celku výrazný break kedy sa všetky tie pozície začnú vypĺňať. Ak to je v súlade s dlhodobejším trendom, nemám dôvod tú pozíciu nevyužiť. Ak sa však otočí trh opačným smerom, čo sa stáva, jednoducho nepanikárim a počkám či dosiahne stop loss alebo nie.

                                                  (takto môže vyzerať akumulácia volume)

Veľkou súčasťou nášho systému je aj naša psychika. Tá je najsilnejší protivník. Ak sa nevypĺňa pozícia podľa našich predstáv a blíži sa vyplnenie príkazu stop loss, zapájajú sa mozgové centrá ktoré jednajú viac živočíšne ako logicky. Jednoducho veľa ľudí panikári. Panika je kauzálny následok určitej príčiny. Príčinou je nechcená udalosť, ktorá ohrozuje náš obchodný účet. Ale pokiaľ to má človek usporiadané v rizikovom manažmente, nie je dôvod na paniku. Ak sa však už panika dostaví, odporúčam si dať pár dní pauzu od obchodovania, prihlásiť sa na jogu alebo nejakú inú relaxačnú činnosť. A všetko bude jasnejšie. Pretože následky jednania pod stresom môžu byť katastrofálne.

Kauzalita je všade okolo nás. A ak si ju začneme včas všímať, dokážeme skôr analyzovať správne rozhodnutia a správne zmeny ako aj v živote, tak aj v obchodovaní na kapitálových trhoch. Tak ako profesionálny hráč boulingu vie, pod akým uhlom má trafiť cieľ aby spravil čo chce, tak isto musíme vyhľadávať podobné metódy aj v tradingu. Aj keď tá naša guľa ktorú smeruje ponuka a dopyt nepôjde vždy želaným smerom, môžeme si na rozdiel od hráča určiť, koľko bodov získame alebo stratíme v tej našej hre.